Главный тест — 18 месяцев из истории (январь 2024 – июнь 2025), которых модель не видела при обучении. Это был тяжёлый период для рынка: ЦБ поднял ставку с 16% до 21%, индекс MOEX упал на ~20%. Если бы вы просто держали корзину из этих 26 акций — потеряли бы около 14% в год. Astrobot за этот же период показал +31% годовых при максимальной просадке всего −9%. Дополнительно проверили на 6 месяцах 2-го полугодия 2025 (так называемый «замороженный» срез, открытый строго один раз) — там бот тоже обогнал индекс. На основании этих результатов 15.05.2026 запустили торговлю в песочнице.
Sharpe = качество стратегии (соотношение прибыль/риск). Больше 1 — приемлемо, выше 3 — отлично. CAGR = среднегодовая доходность. MaxDD = максимальная просадка (худшее проседание от пика). ±0.45 — стандартное отклонение по 5 запускам с разными случайными зернами: один прогон может оказаться удачным, среднее по 5 — честнее.
| Окно | Model Sharpe | Model CAGR | Model MaxDD | Model Total | B&H Sharpe | B&H CAGR | B&H MaxDD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRAIN 2016-2022 | +5.50 | +45% | −11% | +1380% | +0.01 | +0.2% | −62% |
| VAL 2023 | +4.10 | +38% | −6% | +38% | +2.60 | +37% | −12% |
| TEST 2024-01..2025-06h1 | +2.93 ± 0.45 | +31% | −9% | +50% | −0.77 | −14% | −41% |
| FROZEN 2025H2 (consumed) | +0.67 ± 0.23 | +18% | −7.5% | +9% | −0.57 | −11% | −15% |
Total = накопленный возврат за окно (eq_end / eq_start − 1). multi-seed = 5 seeds, среднее ± std. FROZEN 2025H2 — sealed holdout, открыт один раз 12.05.2026 для финального gate, больше использоваться не может (one-shot rule).
Бот по дизайну торгует редко (~1 ордер/день, почти каждый второй день — ноль).
Это feature, не баг — kelly_vol + hurdle 18/12 фильтруют маргинальные сигналы.
Source: Meta_model/scripts/v7_research_baseline_stats.py на 405 trading days, 6256 hour-bars.
Графики ниже построены из v1.7-era артефактов (single-seed, pre-LS). Тренд и регрессия vs B&H валидны качественно — bear MOEX 2024, B&H −20%, Astrobot стабильно alpha. Numerical Sharpe на этих legacy графиках inflated (~+5) до look-ahead fix; honest v1.0 multi-seed Sharpe +2.93. Regen графиков на v7.0 artifact — в backlog.