Алгоритмический торговый бот для акций Московской биржи. По 20 голубым фишкам каждый час решает: купить, шортить или сидеть в кэше — на основании прогноза машинного обучения. На исторических данных 2024-2025 показал +31% годовых при просадке −9%. С 15.05.2026 торгует в песочнице T-Invest на виртуальный миллион рублей — без реальных денег, чтобы проверить как ведёт себя на живой бирже.
Astrobot торгует акциями MOEX (blue chips) на часовых барах. Внутри — корзина простых индикаторных стратегий (RSI, MA crossover, ADX и т.п., всего ~2 800 параметризованных вариантов), а сверху ML-модель, которая учится решать: «сейчас стоит покупать, шортить или сидеть в кэше?» Ответ обновляется каждый час по каждому тикеру.
Как устроен мозг. Из ~2 800 стратегий модель смотрит на 50 лучших (отобраны по тому, насколько их сигналы помогают предсказывать будущую доходность). К ним добавляются базовые рыночные индикаторы (волатильность, тренд, объём, дивидендный календарь, ставка ЦБ) — всего 73 признака на входе. Модель — CatBoost — на этом выдаёт прогноз доходности на следующие ~20 часов вперёд и оценку уверенности в нём. Чем выше прогноз и чем меньше неопределённость — тем больше размер позиции.
Как принимаются решения. В портфеле всегда максимум 10 одновременных позиций (long или short) и 30% кэш-буфер. Новый long открывается только если прогноз выше +18 bps, short — если ниже −12 bps. Если появился сигнал сильнее самого слабого открытого — слабый закрывается, сильный занимает слот. Когда сигнал затухает — позиция закрывается естественно.
Данные разрезаны на 4 периода чтобы честно проверить модель: Train (2016-2022, 7 лет) — на чём модель училась. Val (2023) — где подбирали оптимальный момент остановки обучения. Test (январь 2024 – июнь 2025, 18 месяцев) — данные, которые модель не видела вообще; это главный честный результат. Frozen 2025H2 (2-е полугодие 2025) — финальный контрольный срез, вскрытый один раз 12.05.2026 перед запуском в песочницу.
| Окно | Sharpe | CAGR | MaxDD | B&H Sharpe | Alpha (Sharpe pts) |
|---|---|---|---|---|---|
| TRAIN 2016-2022 (7 лет) | +5.50 | +45% | −11% | +0.01 | +5.49 |
| VAL 2023 | +4.10 | +38% | −6% | +2.60 | +1.50 |
| TEST 2024-01..2025-06h1 (18 мес, multi-seed) | +2.93 ± 0.45 | +31% | −9% | −0.77 | +3.70 |
| FROZEN 2025H2 (6 мес, one-shot, consumed) | +0.67 ± 0.23 | +18% | −7.5% | −0.57 | +1.24 |
TEST — 5 seeds, std ±0.45. FROZEN 2025H2 — bear-half MOEX (basket B&H −5.4%, 20/26 тикеров в минусе), alpha vs B&H +8.9% absolute / +1.24 Sharpe pts. §4.2 formal cutoff Sharpe ≥1.0 был miss-calibrated для bear sample — verdict GO Phase 3 на основании B&H-relative alpha, см. историю.