🟢 LIVE с 15.05.2026. Бот торгует в песочнице T-Invest на виртуальный 1 миллион рублей. Ордера уходят к реальному брокеру и исполняются по живым ценам — но деньги виртуальные. Это последняя проверка перед запуском с настоящим капиталом: смотрим, насколько результат на бирже отличается от того что показывал бэктест.
Snapshot 2026-05-15 12:00 → 2026-05-29 15:00 UTC (14.1 дня Phase 3).
Три линии: Astrobot live — фактический sandbox equity по реальным fills; Research-equiv — те же ордера, но исполнение по bar-close + комиссия 5 bps/side (как в backtest); B&H — equal-weight basket 20 тикеров. Совпадение live и research показывает, что execution gap ничтожен (-0.04% pp за 14.1 дней).
| Тикер | Сторона | Кол-во | Цена входа | Цена сейчас | Стоимость, ₽ | PnL, % |
|---|
| Время (UTC) | Тикер | Действие | Лоты | Цена, ₽ | Сумма сделки, ₽ | Slip, bps | Прибыль, ₽ | Прибыль, % |
|---|
| Phase | Что | Статус | Exit-критерий |
|---|---|---|---|
| 1 | DRY_RUN sanity (3 рабочих дня) | DONE 06-09.05 | 6/6 sanity checks PASS, 0 exceptions, Telegram OK |
| 2 | Frozen 2025H2 one-shot validation | DONE 12.05 | Sharpe +0.67 в bear, alpha +1.24 vs B&H — GO |
| 3 | Sandbox 1 месяц (real execution) | ТЕКУЩАЯ с 15.05 | Sandbox Sharpe ≥ B&H + 0.5 за 30 дней, 0 critical incidents |
| 4 | Production (реальные деньги) | PENDING ~15.06 | Phase 3 без broker-side surprises, Sharpe в research std (±0.45) |
Главный вопрос Phase 3 — сходится ли реальная торговля с бэктестом. На бирже всегда есть «трения», которых нет в симуляции: цена скачет между моментом решения и моментом исполнения (это и есть slippage), брокер может задержать заявку, комиссии отличаются, шорты с маленькой ликвидностью могут не исполниться. Если результат за месяц окажется близок к research — переходим в Phase 4 на реальные деньги. Если разрыв большой — возвращаемся к модели разбираться почему.
14.1 дней наблюдений (05.15–05.29): стоимость исполнения держится в пределах ожидаемого. При покупке бот переплачивает в среднем +4.81% bps к цене закрытия часа (research предполагал ~1 bp/сделку — фактически в 2-3 раза выше, но не критично). По комиссиям живём даже дешевле модели: 1 476 ₽ против 1 534 ₽ заложенных — T-Банк не берёт комиссию по своим акциям, и это компенсирует slippage. Итог: разница live vs идеал = -0.04% pp. Сейчас бот в режиме bear mode (2 long + 3 short), накопил +0.09% против -4.25% у рынка — обогнал на +4.34% pp.