Модель не получилась с первого раза. Было около семи крупных переделок плюс десятки мелких экспериментов. Главный момент — апрель 2026: обнаружился баг с «подглядыванием в будущее» (look-ahead leakage): модель тайно использовала данные, которых в реальности в этот момент знать не могла, и от этого все исторические метрики были завышены в разы. Пришлось переобучить с нуля. С 15.05.2026 продукт уходит в песочницу как Astrobot v1.0 — уже без скрытых дырок, а с 25.06.2026 торгует реальными деньгами. Дальше было ещё две версии: v1.1 (13.08.2026) — чистая инженерия, тик ускорен в ~50 раз при неизменных сигналах, и v1.2 (01.09.2026) — первая переделка самой торговли: шорты стали внутридневными, пороги входа опустились, размер позиции стал зависеть от силы сигнала, свободный кэш поехал в фонд ликвидности.
| Итерация | Суть | Итог |
|---|---|---|
| v1-legacy | Binary classifier + best.json (look-ahead leakage) | Инфлированные метрики, RESEARCH_ONLY |
| v1.1 — v4.0 | Удалён best.json, переход на regression + vote aggregates + raw indicators + macro | Замеры pre-fix — недостоверны |
| v5.0 | Расширение universe 11 → 26 тикеров. Long-only, 31 фича | Замер pre-fix — завышен |
| v1.5 — v1.7 stack | D_10/26 priority rotation + shared-pool cb=30% + hurdle 12bps + kelly_vol long-only. Deployed DRY_RUN | После look-ahead-фикса честный замер ушёл в минус — стек снят |
| Look-ahead fix | 🚨 Look-ahead bug в simulate_D обнаружен. Все прежние исторические KPI оказались завышены. simulate_D_no_lookahead добавлена | Reset: re-eval всех stack'ов через honest sim |
| v6.0 | Retrain на signed-position data, long+short capability, 35 features (31 v5 + 4 short-track vote aggregates), kelly_vol L+S, hurdle 24 bps sym | Superseded v7.0 |
| v7.0 | Top-50 raw_individual (отбор по вкладу в прогноз, а не по историческому качеству самой стратегии), 73 features (replace vote aggregates на 50 raw {sid}_position), n_slots=10 fixed, hurdle 24 bps sym, WARMUP=2000 | Замер аннулирован — снят симулятором с sign-flip дефектом (найден 19–20.08.2026). Честные цифры сборки v1.2 — на странице Описание |
| v7.0 rev1 hurdle | Asym hurdle 24L/8S (replace sym 24). Single-seed evidence | Overturned в тот же день — single-seed lottery |
| Astrobot v1.0 (v7.0 rev2) | Grand sweep 440 симуляций × 5 сидов: asymmetric hurdle 18L/12S с eps=0.10 выигрывает в 9 годах из 10 — и в bull-, и в bear-режимах. EPS_ACTIVE 0.01 → 0.10. Production config | Песочница 15.05.2026 → боевой счёт 25.06.2026 |
| Astrobot v1.1 | Engine-релиз: инкрементальный движок стратегий, батчевый расчёт корзины, in-process inference, параллельный фетч котировок. Модель и торговая логика не менялись | Тик ~190 с → ~4 с при сигналах бит-в-бит; cutover 13.08.2026 |
| Astrobot v1.2 | Первая переделка самой торговли: sign-flip exit (разворот знака закрывает позицию, а не переворачивает даром), интрадей-шорты с закрытием на баре 21:00 и запретом входов после 15:00, пороги 18L/12S → 15L/6S, размер входа от силы сигнала, кэш-буфер 30% → 10% с парковкой остатка в LQDT, дивидендные признаки переведены на API T-Invest | Go-live 01.09.2026 — гейты: 186 юнит-тестов, реплей против v1.1 бит-в-бит, 7 дней теневого прогона |
Главные уроки за путь к v1.2: (1) Дефект симулятора дороже любой модели — дважды выяснялось, что метрики завышены не из-за переобучения, а из-за ошибки в симуляции: сначала look-ahead (апрель 2026), потом бесплатный разворот позиции (август 2026). Оба раза пришлось перемерять всё. (2) Multi-seed обязателен — симулятор усиливает разброс между сидами, выбор конфига по одному сиду — лотерея (так был отменён rev1 24L/8S). (3) Награда за строку ≠ качество портфеля — ML-policy, обученная на пер-барной награде, разваливалась в портфельной симуляции. (4) Frozen holdout — one-shot — открыть можно один раз, дальше он сожжён.
Разбор версий продукта — на странице Описание. Не путать с research-итерацией «v1.1 — v4.0» из таблицы выше: это старая нумерация моделей, а v1.0 / v1.1 / v1.2 — версии продукта.